当たり銘柄を引く確率を上げる

こんにちは、のぐ太です。

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7月に入ってからは、

あまり積極的にトレードせず、

どうすれば当たり銘柄をひけるのか、

ひたすら研究してました。

結論としては、

上記を意識すると、当たり銘柄を引く確率が50%くらいになりました。

背景

手堅いところでエントリーしても、

ロスカットになったり、

思ったほど利益が伸びなかったり、

おかしいなー。。想定通りいかないなー。。

と感じることが何回もありました。

一方で、ウォッチしてたけど

最終的にエントリーしなかった銘柄が

暴騰・暴落したりして、

これにエントリーしてれば爆益だったのにー！！

ムキー！！

ということも何回もありました。

何が違うんだろうとずっと考えてたんです。

で、過去のチャートを色々検証してみました。

月足が盛り上がっている銘柄に着目

チャートは人間心理を反映している方がよみやすい。

という原則に立ち返って考えると、

大きく波をつくっているチャートの方が人間心理が反映されやすいです。

そこで、月足が大きく動いている銘柄に着目しました。

具体的には、次のような月足チャートです。

試しに、2017年3～8月くらいでそのような銘柄をスクリーニングしました。

（時期は適当に選びました。）

すると、100銘柄以上が該当し、数が多すぎたので、

別の基準も設けることにしました。

直近3ヶ月のボラが20％くらい

そこで設けた基準が、

「直近3ヶ月のボラが20％くらい」

というものです。

チャートは人間心理を反映したものという原則を考えると、

ボラが大きい方が人間の恐怖心理がより反映されます。

では、どの程度のボラがあると良いのか。

それは経験的に、

直近3ヶ月のボラが20％くらいが良さそうだなー

と前から思ってました。

そうしてスクリーニングすることで、

100銘柄程度まで絞られました。

ただ、その100銘柄について、

どのくらいの割合で当たりになるんだろうと、

その後2か月のチャートを見てみたところ、

当たり銘柄は25銘柄程度。

つまり、当たりを引く確率は25％。

僕としてはこれは驚愕の事実でした。

なにせ、今までのトレードは、

これに加えて日足の形が良いものを選んでおり、

感覚的には8割くらいの確率で当たりだろうと

思っていたのです。

だからこそフルスイングしてた。

なのに、実際には25％くらいの確率に挑戦していたのです。

せめて、確率が50％くらいになってくれないと！

そうしないと期待値がプラスにならないです。

含み益になる確率の方が含み損になる確率より高くないと

精神衛生上良くないです。

しかし、当たり銘柄すべてを的中させる必要はありません。

監視銘柄のうち半分が当たりになるように

銘柄選定すれば、良いのです。

つまり、銘柄をスクリーニングするときに、

当たり銘柄をいくつか取りこぼしてしまったとしても、

それ以上にハズレ銘柄をふるい落とせて、

監視銘柄の50％以上が当たりになればそれで良いのです。

そこで、当たり銘柄の25銘柄と、

ハズレ銘柄の75銘柄を

眺めてみて、何が違うのかなーと考えてみました。

そうすることで、もう一つの基準が導かれました。

直近1年～1年半で株価が2倍or半分になっている

月足をザーッと眺めていると、

当たり銘柄は直近1～3年で大暴騰してるものばかりだ

ということに気が付きました。

そこで、

・暴騰/暴落の上げ幅

・暴騰/暴落の期間

という観点で当たり銘柄とハズレ銘柄を見直してみると、

「直近1年～1年半で株価が2倍or半分になっている」

という基準でスクリーニングしてみると良さそうでした。

実際にそうしてみると、36銘柄が該当し、

そのうち17銘柄が当たり銘柄でした。

50％には若干足りないですが、

最初よりはかなりマシになりました。

最後に

ここまで書いて、論文か！

って自分で突っ込みましたよね。(笑)

他の時期でも同じように当たり銘柄をあぶりだせるのか、

さらなる検証が必要にはなりますが、

この1ケ月でここまで来ました。

おそらく、当たらずとも遠からずなはずです。

時には立ち止まって検証・研究することも

大切だということを

改めて痛感しました。

実際に、7/19の時点で上記の基準でスクリーニングしたところ、

40銘柄程度が監視銘柄として残りました。

このうちの半分が当たりになっているはず！

この調子で1億円達成まで爆走だー！！

いつも最後までお読みいただきありがとうございます。